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François-Éric Racicot

Racicot, François-Éric
Professeur titulaire
B.Sc. (UdeM), M.Sc. (UdeM), Ph.D. (UQAM)
Pièce
DMS 7111
Téléphone
613-562-5800 poste 4757
Courriel
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Site web
telfer.uottawa.ca/assets/documents/2021/cv-racicot-francois-eric_complete_20210108.pdf

Biographie

Le professeur Racicot est titulaire d’un B.Sc. en sciences économiques (économie quantitative) et d’une M.Sc. en sciences économiques (économétrie) de l’Université de Montréal, où il a également complété sa scolarité de doctorat en économétrie. Il a ensuite poursuivi ses études doctorales en économie appliquée / finance à l’ESG UQAM où il a obtenu son Ph.D. Le Pr. Racicot enseigne la finance depuis plus de 15 ans. Il enseigne la finance quantitative/ingénierie financière et l’économie/économétrie appliquée dans les programmes de premier cycle (B.Com) et les programmes de cycles supérieurs (M.Sc. et Ph.D) de l’École de gestion Telfer. Il a dispensé des cours de finance quantitative/ingénierie financière et d'économétrie financière à l'ESG-UQAM pendant plusieurs années (1999-2005). Par la suite, il a été recruté par le Département des sciences administratives de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) où il a enseigné la finance et l’économie managériale de 2005 à 2012, ainsi qu'à titre de responsable du MBA en services financiers et du DESS en finance de 2007 à 2012. Il est également le promoteur/fondateur de la nouvelle M.Sc. en économie financière offerte à cette université.

Le Pr. Racicot a publié avec son co-auteur Raymond Théoret quatre manuels de niveau maîtrise (dans une presse universitaire subventionnée avec comité de lecture) en finance computationnelle/ingénierie financière et économétrie financière et un autre de niveau baccalauréat sur les titres à revenu fixe et produits dérivés. Comme ces livres sont utilisés dans les universités et sont actuellement prisés par les praticiens de la finance, en voici un aperçu :

  1. Finance computationnelle et gestion des risques: ingénierie financière avec application Excel (Visual Basic) et Matlab, Presses du l’Université du Québec.
  2. Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : ingénierie financière et Excel (Visual Basic), 2e ed., Presses du l’Université du Québec.
  3. The econometric analysis of hedge fun returns: an errors-in-variables perspective, Netbiblo.
  4. Traité d’économétrie financière : modélisation financière, Presses du l’Université du Québec.
  5. Traité de gestion de portefeuille : titres à revenu fixe et produits dérivés (structurés), 5e ed., Presses du l’Université du Québec.

En outre, il a été invité à enseigner la modélisation financière et l’analyse des options réelles dans plusieurs universités et est membre du Conseil de Exponentiel Education (Espagne), une école en ligne.

Publications au cours des 7 dernières années

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture

  • Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Théoret, R. 2024. Is illiquidity priced in an international factor pricing model? A dynamic panel data application with robust IV. International Journal of Finance and Economics, (In Press).
  • Gauthier, C., Paquin, J.P., Racicot, F.E., Tessier, D. and Théoret, R. 2024. The Impact of Taxation on the Effective Tax Rate, Operating Risk, and Portfolio Risk Diversification Effectiveness under Risk Pooling. Journal of Wealth Management, 27(1): 92-114.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. 2022. Tracking market and non-traditional sources of risks in procyclical and countercyclical hedge fund strategies under extreme scenarios: a nonlinear VAR approach. Financial Innovation, 8(24): 1-56.
  • Racicot, F.E., Théoret, R. and Gregoriou, G.N. 2021. The response of hedge fund higher moment risk to macroeconomic and illiquidity shocks. International Review of Economics and Finance, 73: 289-318.
  • Gregoriou, G.N., Racicot, F.E. and Théoret, R. 2021. The response of hedge fund tail risk to macroeconomic shocks: A nonlinear VAR approach. Economic Modelling, 94: 843-872.
  • Mesly, O., Mavoori, H. and Racicot, F.E. 2021. Too big to fail or too deceitful to be caught? Journal of Economic Issues, 55(3): 736-759.
  • Mesly, O., Huck, N. and Racicot, F.E. 2020. From wheel of fortune to wheel of misfortune: Financial crises, cycles, and consumer predation. Journal of Consumer Affairs, 54(4): 1195-1212.
  • Rostan, P., Rostan, A. and Racicot, F.E. 2020. Increment variance reduction techniques with an application to multi-name credit derivatives. Computational Economics, 55(1): 1-35.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F., Kahl, A.L. and Mesly, O. 2019. Examining the dynamics of illiquidity risks within the phases of the business cycle. Borsa Istanbul Review, 19(2): 117-131.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. 2019. Hedge fund return higher moments over the business cycle. Economic Modelling, 78: 73-97.
  • Mesly, O., Chkir, I. and Racicot, F.E. 2019. Predatory cells and puzzling financial crises: Are toxic products good for the financial markets? Economic Modelling, 79: 11-31.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Théoret, R. 2019. Testing the new Fama and French factors with illiquidity: A panel data investigation. Finance, 39(3): 45-102.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F., Tessier, D. and Théoret, R. 2019. The Conditional Fama-French Model and Endogenous Illiquidity: A Robust Instrumental Variables Test. PLOS ONE, 14(9): 1-26.
  • Racicot, F.E. and Rentz, W.F. 2018. Does Illiquidity Matter? An Errors-in-Variables Perspective. Estudios de Economia Aplicada, 36(1): 251-262.
  • Mesly, O. and Racicot, F.E. 2018. Heteroscedasticity of deviations in market bubble moments – how the goods and bads lead to the ugly. Applied Economics, 50(32): 3441-3463.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. 2018. Multi-moment risk, hedging strategies, & the business cycle. International Review of Economics and Finance, 58: 637-675.
  • Racicot, F.E. and Rentz, W.F. 2017. A Panel Data Robust Instruments Approach: A Test of the New Fama-French Five Factor Model. Applied Economics Letters, 24(6): 410-416.
  • Mesly, O. and Racicot, F.E. 2017. A stylized model of home buyers' and bankers' behaviors during the 2007-2009 US subprime mortgage crisis: A predatory perspective. Applied Economics, 49(9): 915-928.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Kahl, A.L. 2017. Rolling Regression Analysis of the Market, Fama-French, and Pástor-Stambaugh Models: Evidence from Robust Instrumental Variables. International Advances in Economic Research, 23(1): 75-90.
  • Belhachemi, R., Rostan, P. and Racicot, F.E. 2017. Yield Curve Forecasting with the Burg Model. Journal of Forecasting, 36(1): 91-99.

Chapitres de livres

  • Gandotra, V., Racicot, F.E. and Rahimzadeh, A. Cryptocurrency mining. In Goutte, S., Guesmi, K. and Saadi, S.. Cryptofinance and Mechanisms of Exchange. Boston, MA, USA: Springer, 2019.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. Some Econometric Issues on the Evaluation of Hedge Fund Risk-taking Cycles. In Champagne, C. and Coggins, F.. Éléments de la finance responsable. Canada: Yvon Blais editor (with Thomson Reuters), 2018, (In Press).

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années
De-À Source Titre * ** Rôle Montant
2024-2025 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,700
2023-2024 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,753
2021-2022 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,893
2020 MITACS M&A performance, CEO turnover and information asymmetry with mediation effect of managerial ability R O PI $ 6,000
2019-2025 CRSH Macroeconomic Risk in Hedge Funds (with Co-I: R. Théoret & S. Saadi), FE Racicot R C PI $ 73,808
2019-2020 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,969
2018-2019 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,969

LÉGENDE :

* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu

**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu

Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)

Piliers
Plus vert

© 2024 École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
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