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François-Éric Racicot

Racicot, François-Éric
Professeur titulaire
B.Sc. (UdeM), M.Sc. (UdeM), Ph.D. (UQAM)
Pièce
DMS 7111
Téléphone
613-562-5800 poste 4757
Courriel
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Site web
telfer.uottawa.ca/assets/documents/2021/cv-racicot-francois-eric_complete_20210108.pdf

Biographie

 

Le professeur Racicot est titulaire d’un B.Sc. en sciences économiques (économie quantitative) et d’une M.Sc. en sciences économiques (économétrie) de l’Université de Montréal, où il a également complété sa scolarité de doctorat en économétrie. Il a ensuite poursuivi ses études doctorales en économie appliquée / finance à l’ESG UQAM où il a obtenu son Ph.D. Le Pr. Racicot enseigne la finance depuis plus de 15 ans. Il enseigne la finance quantitative/ingénierie financière et l’économie/économétrie appliquée dans les programmes de premier cycle (B.Com) et les programmes de cycles supérieurs (M.Sc. et Ph.D) de l’École de gestion Telfer. Il a dispensé des cours de finance quantitative/ingénierie financière et d'économétrie financière à l'ESG-UQAM pendant plusieurs années (1999-2005). Par la suite, il a été recruté par le Département des sciences administratives de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) où il a enseigné la finance et l’économie managériale de 2005 à 2012, ainsi qu'à titre de responsable du MBA en services financiers et du DESS en finance de 2007 à 2012. Il est également le promoteur/fondateur de la nouvelle M.Sc. en économie financière offerte à cette université.

 

Le Pr. Racicot a publié avec son co-auteur Raymond Théoret quatre manuels de niveau maîtrise (dans une presse universitaire subventionnée avec comité de lecture) en finance computationnelle/ingénierie financière et économétrie financière et un autre de niveau baccalauréat sur les titres à revenu fixe et produits dérivés. Comme ces livres sont utilisés dans les universités et sont actuellement prisés par les praticiens de la finance, en voici un aperçu :

  1. Finance computationnelle et gestion des risques: ingénierie financière avec application Excel (Visual Basic) et Matlab, Presses du l’Université du Québec.
  2. Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : ingénierie financière et Excel (Visual Basic), 2e ed., Presses du l’Université du Québec.
  3. The econometric analysis of hedge fun returns: an errors-in-variables perspective, Netbiblo.
  4. Traité d’économétrie financière : modélisation financière, Presses du l’Université du Québec.
  5. Traité de gestion de portefeuille : titres à revenu fixe et produits dérivés (structurés), 5e ed., Presses du l’Université du Québec.

Le Pr. Racicot est également membre du Groupe de recherche en finance responsable—GREFA de l’Université de Sherbrooke où il a publié plusieurs cahiers de recherche et où il a également été invité à publier un texte dans une de leurs publications : Éléments de la finance responsable—une perspective multidimensionnelle.

Publications au cours des 7 dernières années

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture

  • Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Théoret, R. 2024. Is illiquidity priced in an international factor pricing model? A dynamic panel data application with robust IV. International Journal of Finance and Economics, (In Press).
  • Gauthier, C., Paquin, J.P., Racicot, F.E., Tessier, D. and Théoret, R. 2024. The Impact of Taxation on the Effective Tax Rate, Operating Risk, and Portfolio Risk Diversification Effectiveness under Risk Pooling. Journal of Wealth Management, 27(1): 92-114.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. 2022. Tracking market and non-traditional sources of risks in procyclical and countercyclical hedge fund strategies under extreme scenarios: a nonlinear VAR approach. Financial Innovation, 8(24): 1-56.
  • Racicot, F.E., Théoret, R. and Gregoriou, G.N. 2021. The response of hedge fund higher moment risk to macroeconomic and illiquidity shocks. International Review of Economics and Finance, 73: 289-318.
  • Gregoriou, G.N., Racicot, F.E. and Théoret, R. 2021. The response of hedge fund tail risk to macroeconomic shocks: A nonlinear VAR approach. Economic Modelling, 94: 843-872.
  • Mesly, O., Mavoori, H. and Racicot, F.E. 2021. Too big to fail or too deceitful to be caught? Journal of Economic Issues, 55(3): 736-759.
  • Mesly, O., Huck, N. and Racicot, F.E. 2020. From wheel of fortune to wheel of misfortune: Financial crises, cycles, and consumer predation. Journal of Consumer Affairs, 54(4): 1195-1212.
  • Rostan, P., Rostan, A. and Racicot, F.E. 2020. Increment variance reduction techniques with an application to multi-name credit derivatives. Computational Economics, 55(1): 1-35.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F., Kahl, A.L. and Mesly, O. 2019. Examining the dynamics of illiquidity risks within the phases of the business cycle. Borsa Istanbul Review, 19(2): 117-131.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. 2019. Hedge fund return higher moments over the business cycle. Economic Modelling, 78: 73-97.
  • Mesly, O., Chkir, I. and Racicot, F.E. 2019. Predatory cells and puzzling financial crises: Are toxic products good for the financial markets? Economic Modelling, 79: 11-31.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Théoret, R. 2019. Testing the new Fama and French factors with illiquidity: A panel data investigation. Finance, 39(3): 45-102.
  • Racicot, F.E., Rentz, W.F., Tessier, D. and Théoret, R. 2019. The Conditional Fama-French Model and Endogenous Illiquidity: A Robust Instrumental Variables Test. PLOS ONE, 14(9): 1-26.
  • Racicot, F.E. and Rentz, W.F. 2018. Does Illiquidity Matter? An Errors-in-Variables Perspective. Estudios de Economia Aplicada, 36(1): 251-262.
  • Mesly, O. and Racicot, F.E. 2018. Heteroscedasticity of deviations in market bubble moments – how the goods and bads lead to the ugly. Applied Economics, 50(32): 3441-3463.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. 2018. Multi-moment risk, hedging strategies, & the business cycle. International Review of Economics and Finance, 58: 637-675.

Chapitres de livres

  • Gandotra, V., Racicot, F.E. and Rahimzadeh, A. Cryptocurrency mining. In Goutte, S., Guesmi, K. and Saadi, S.. Cryptofinance and Mechanisms of Exchange. Boston, MA, USA: Springer, 2019.
  • Racicot, F.E. and Théoret, R. Some Econometric Issues on the Evaluation of Hedge Fund Risk-taking Cycles. In Champagne, C. and Coggins, F.. Éléments de la finance responsable. Canada: Yvon Blais editor (with Thomson Reuters), 2018, (In Press).

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années
De-À Source Titre * ** Rôle Montant
2024-2025 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,700
2023-2024 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,753
2021-2022 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,893
2020 MITACS M&A performance, CEO turnover and information asymmetry with mediation effect of managerial ability R O PI $ 6,000
2019-2025 CRSH Macroeconomic Risk in Hedge Funds (with Co-I: R. Théoret & S. Saadi), FE Racicot R C PI $ 73,808
2019-2020 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,969
2018-2019 IPAG Business School, Paris Affiliate Research Fellow R O PI $ 5,969

LÉGENDE :

* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu

**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu

Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)

Piliers
Plus vert

© 2025 École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
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