François-Éric Racicot
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Biographie
Le professeur Racicot est titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques et d’une maîtrise en sciences économiques (économétrie) de l’Université de Montréal, où il a également fait un doctorat en économétrie. Il a aussi poursuivi des études doctorales en économie appliquée et finance à l’ESG UQAM, où il a obtenu son doctorat en administration. Le professeur Racicot enseigne la finance depuis plus de 20 ans. Présentement, il enseigne la finance quantitative/ingénierie financière et l’économie/économétrie appliquée dans les programmes de premier cycle des cycles supérieurs de l’École de gestion Telfer.
Les recherches du professeur Racicot ont été publiées dans bon nombre de revues financières et économiques reconnues internationalement telles que Economics Letters, Finance (AFFI), International Journal of Finance & Economics, Journal of the American Medical Association (JAMA) et Journal of Banking and Finance. Il a également publié ses recherches dans des revues destinées aux professionnelles et professionnels de la finance (p. ex., Journal of Asset Management, Journal of Derivatives & Hedge Funds et Journal of Wealth Management.)
Le professeur Racicot a publié avec son co-auteur Raymond Théoret quatre manuels de niveau maîtrise (dans des presses universitaires subventionnées avec comité de lecture) sur la finance computationnelle, l’ingénierie financière et l’économétrie financière, et un autre de niveau baccalauréat sur les titres à revenu fixe et les produits dérivés. Ces livres sont utilisés dans les universités et prisés par les professionnelles et professionnels de la finance. Les voici :
- Principes d’économétrie : modèles économiques, financiers et bancaires, à paraître, 900 pages.
- Finance computationnelle et gestion des risques – Ingénierie financière avec application Excel (Visual Basic) et Matlab, Presses de l’Université du Québec.
- Le calcul numérique en finance empirique et quantitative – Ingénierie financière et Excel (Visual Basic), 2e éd., Presses de l’Université du Québec.
- The econometric analysis of hedge fun returns: An errors-in-variables perspective, Netbiblo.
- Traité de gestion de portefeuille – Titres à revenu fixe et produits dérivés (structurés), 5e éd. actualisée, Presses de l’Université du Québec.
Le professeur Racicot est également membre du Groupe de recherche en finance responsable (GREFA) de l’Université de Sherbrooke, où il a publié plusieurs cahiers de recherche et où il a également été invité à publier un texte dans une de ses publications : Éléments de la finance responsable : une perspective multidimensionnelle.
Publications au cours des 7 dernières années
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
- Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Théoret, R. 2025. Is illiquidity priced in an international factor pricing model? A dynamic panel data application with robust IV. International Journal of Finance and Economics, 30(1): 282-314.
- Paquin, J.P., Racicot, F.E., Koplyay, T. and Tessier, D. 2024. Assessing the impact of taxation on the effective tax rate and operational risk of capital investment projects under optimal capital structures. International Review of Economics and Finance, 96(Part A): 103589.
- Gauthier, C., Paquin, J.P., Racicot, F.E., Tessier, D. and Théoret, R. 2024. The Impact of Taxation on the Effective Tax Rate, Operating Risk, and Portfolio Risk Diversification Effectiveness under Risk Pooling. Journal of Wealth Management, 27(1): 92-114.
- Racicot, F.E. and Théoret, R. 2022. Tracking market and non-traditional sources of risks in procyclical and countercyclical hedge fund strategies under extreme scenarios: a nonlinear VAR approach. Financial Innovation, 8(24): 1-56.
- Racicot, F.E., Théoret, R. and Gregoriou, G.N. 2021. The response of hedge fund higher moment risk to macroeconomic and illiquidity shocks. International Review of Economics and Finance, 73: 289-318.
- Gregoriou, G.N., Racicot, F.E. and Théoret, R. 2021. The response of hedge fund tail risk to macroeconomic shocks: A nonlinear VAR approach. Economic Modelling, 94: 843-872.
- Mesly, O., Mavoori, H. and Racicot, F.E. 2021. Too big to fail or too deceitful to be caught? Journal of Economic Issues, 55(3): 736-759.
- Mesly, O., Huck, N. and Racicot, F.E. 2020. From wheel of fortune to wheel of misfortune: Financial crises, cycles, and consumer predation. Journal of Consumer Affairs, 54(4): 1195-1212.
- Rostan, P., Rostan, A. and Racicot, F.E. 2020. Increment variance reduction techniques with an application to multi-name credit derivatives. Computational Economics, 55(1): 1-35.
- Racicot, F.E., Rentz, W.F., Kahl, A.L. and Mesly, O. 2019. Examining the dynamics of illiquidity risks within the phases of the business cycle. Borsa Istanbul Review, 19(2): 117-131.
- Racicot, F.E. and Théoret, R. 2019. Hedge fund return higher moments over the business cycle. Economic Modelling, 78: 73-97.
- Mesly, O., Chkir, I. and Racicot, F.E. 2019. Predatory cells and puzzling financial crises: Are toxic products good for the financial markets? Economic Modelling, 79: 11-31.
- Racicot, F.E., Rentz, W.F. and Théoret, R. 2019. Testing the new Fama and French factors with illiquidity: A panel data investigation. Finance, 39(3): 45-102.
- Racicot, F.E., Rentz, W.F., Tessier, D. and Théoret, R. 2019. The Conditional Fama-French Model and Endogenous Illiquidity: A Robust Instrumental Variables Test. PLOS ONE, 14(9): 1-26.
Chapitres de livres
- Gandotra, V., Racicot, F.E. and Rahimzadeh, A. Cryptocurrency mining. In Goutte, S., Guesmi, K. and Saadi, S.. Cryptofinance and Mechanisms of Exchange. Boston, MA, USA: Springer, 2019.
Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années
| De-À | Source | Titre | * | ** | Rôle | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | IPAG Business School, Paris | Affiliate Research Fellow | R | O | PI | $ 5,700 |
| 2023-2024 | IPAG Business School, Paris | Affiliate Research Fellow | R | O | PI | $ 5,753 |
| 2021-2022 | IPAG Business School, Paris | Affiliate Research Fellow | R | O | PI | $ 5,893 |
| 2020 | MITACS | M&A performance, CEO turnover and information asymmetry with mediation effect of managerial ability | R | O | PI | $ 6,000 |
| 2019-2025 | CRSH | Macroeconomic Risk in Hedge Funds (with Co-I: R. Théoret & S. Saadi), FE Racicot | R | C | PI | $ 73,808 |
| 2019-2020 | IPAG Business School, Paris | Affiliate Research Fellow | R | O | PI | $ 5,969 |
| 2018-2019 | IPAG Business School, Paris | Affiliate Research Fellow | R | O | PI | $ 5,969 |
LÉGENDE :
* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu
**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu
Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)
