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Fabio Moneta

Moneta, Fabio
Professeur agrégé
B.A. (Hon.) (University of Pisa), Masters in Finance (University of Torino), Ph.D. (Boston College)
Pièce
DMS 7153
Téléphone
613-562-5800 poste 4778
Courriel
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Notice biographique

Fabio Moneta est professeur adjoint et boursier en finance à la Banque Royale du Canada à l'École de gestion Telfer de l'Université d'Ottawa. Il est également récipiendaire d'une bourse de recherche senior du groupe de réflexion "Investisseurs à long terme" de l'Università di Torino. Coordonnateur principal du Pôle de création et de gestion responsables de la richesse, il supervise également Programme sur les marchés financiers et le Fonds de capital de l’École de gestion Telfer (un portefeuille d’investissement géré par les étudiantes et étudiants). Avant de rejoindre Telfer, il était professeur adjoint de finance à Smith School of Business de l’Université Queen’s. Il a obtenu son doctorat en finance de la Carroll School of Management du Boston College. Il est également titulaire d'une maîtrise en finance de la CORIPE Piemonte (Turin, Italie) et d'une licence en économie de l'Université de Pise en Italie.

Domaines de recherche

Ses recherches portent principalement sur les investissements, les investisseurs institutionnels, le comportement commercial, le rendement des fonds communs de placement et l'évaluation empirique des actifs. Il s'intéresse également aux sujets de politique monétaire auxquels il a été exposé alors qu'il travaillait à la Banque centrale européenne à Francfort. Il a présenté ses recherches dans plus de 40 conférences et universités d'Europe et d'Amérique du Nord, notamment des conférences internationales majeures telles que l'American Finance Association, l'European Finance Association, la Northern Finance Association et la Society for Financial Econometrics. Il a de plus publié des articles dans des périodiques de renom comme Critical Finance Review, Energy Economics, le Journal of Financial and Quantitative Analysis, le Journal of Empirical Finance et Management Science. Il est également l'auteur de deux chapitres de livre, dont un publié dans le Handbook of Fixed Income Securities, publié par Pietro Veronesi. Ses recherches ont été financées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et la Fondation de recherche de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Elles ont paru dans divers médias, notamment Bloomberg Businessweek et Morningstar. Il a également agi comme arbitre pour plus de 20 publications spécialisées (par exemple, Journal of Finance, Examen des études de prix d'actifs et Examen des finances) et comme présentateur de conférence pour plus de 20 articles universitaires. M. Moneta a enseigné des cours d'initiation à la finance au niveau du premier cycle, une évaluation empirique de la valorisation des actifs au doctorat et des marchés et institutions financiers de niveau MBA.

Publications au cours des 7 dernières années

Articles publiés dans des revues avec comité de lecture

  • Chincarini, L. and Moneta, F. 2021. The Challenges of Oil Investing: Contango and the Financialization of Commodities. Energy Economics, 102: 105443.
  • Kim, D. and Moneta, F. 2021. Long-term foreign exchange risk premia and inflation risk. International Review of Financial Analysis, 78: 101901.
  • Calluzzo, P., Moneta, F. and Topaloglu, S. 2021. Complex Instruments Have Increased Risk and Reduced Performance at Mutual Funds. Critical Finance Review.
  • Chincarini, L., Kim, D. and Moneta, F. 2020. Beta and Firm Age. Journal of Empirical Finance, 58: 50-74.
  • Calluzzo, P., Moneta, F. and Topaloglu, S. 2019. When Anomalies are Publicized Broadly, Do Institutions Trade Accordingly? Management Science, 65(10): 4555–4574.
  • Balduzzi, P. and Moneta, F. 2017. The Economic Risk Premia in the Fixed-income Markets: The Intra-day Evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(5): 1927-1950.
  • Moneta, F. 2015. Measuring Bond Mutual Fund Performance with Portfolio Characteristics. Journal of Empirical Finance, 33: 223-242.

Chapitres de livres

  • Moneta, F. and Balduzzi, P. U.S. Treasury Market: The High-frequency Evidence. In Handbook of Fixed Income Securities. Wiley, 2016.

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années

Recherche subventionnée au cours des 7 dernières années
De-À Source Titre * ** Rôle Montant
2020-2022   Insight Development Grant R U PI $ 60,299
2017-2019   Academic Grant O U PI $ 35,000
2016-2019   Insight Development Grant R U PI $ 52,916
2015   General Research Grant R O PI $ 4,100

LÉGENDE :

* But
C: Contrat de recherche | E: Subvention d'équipement | R : Subvention de recherche | S : Fonds de soutien | P : Subvention pédagogique | O : Autre | U : Inconnu

**Genre
C : Conseils subventionnaires | G : Gouvernements | F : Fondations | I : Financement interne UO | O : Autre | U : Inconnu

Rôle
PI = Chercheur(e) principal(e) | Co-I = Co-chercheur(e) | Co-PI = Co-Chercheur(e) principal(e)

© 2022 École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
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