Veuillez noter que cet événement se déroulera uniquement en anglais.
***Étudiants et étudiantes à la maîtrise ès sciences : cet événement peut compter parmi les six séminaires de recherche auxquels vous devez assister (MHS6991 ou MGT6991).***
Eric Ghysels, PhD
Attention : il ne s’agit pas des modèles à trois et à cinq facteurs de Fama et French. Ces facteurs produisent plutôt une analyse du cours optimal qui, appliquée hors échantillon, se révèle supérieure aux modèles types d’évaluation des actifs. Qu’ont de « commun » ces facteurs? On dégage l’espace des facteurs communs entre les titres particuliers et les portefeuilles catégorisés, sans effet du coefficient beta fonction du temps ni des caractéristiques de tri.
***Le papier est joint aux courriels de confirmation et de rappel.
Eric Ghysels s’intéresse particulièrement aux séries chronologiques en économétrie et en finance. Ses derniers travaux portent sur les modèles de régression MIDAS [Mi(xed) Da(ta) S(ampling), ou échantillonnage de données à fréquence mixte] et la méthodologie économétrique, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, les mégadonnées et les technologies financières connexes. Il donne des cours au doctorat sur la finance empirique et les séries chronologiques. Auteur de plusieurs ouvrages, le professeur Ghysels a écrit dans des revues de renom des domaines de l’économie, de la finance et de la statistique. Il fait partie du comité éditorial de différentes revues savantes, et a été co-rédacteur en chef du Journal of Business & Economic Statistics et rédacteur en chef du Journal of Financial Econometrics. Il est aussi le co-président fondateur de la Society for Financial Econometrics (SoFiE). Il a été chercheur invité à la Banque fédérale de réserve de New York en 2008-2009 et a reçu la bourse Duisenberg en 2011 à la Banque centrale européenne. Il est membre de l’American Statistical Association et de la Society for Financial Econometrics. Locuteur du français, du néerlandais et de l’allemand, Eric Ghysels a par ailleurs été professeur invité et chercheur universitaire dans différentes grandes universités des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie. Il a obtenu son doctorat et sa maîtrise à l’Université Northwestern, et son baccalauréat à l’Université de Bruxelles.
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