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François-Éric Racicot a publié une série d’études axées sur les erreurs de mesure dans les modèles financiers du rendement. L’association entre les erreurs de mesure et la réalisation de pertes importantes dans le secteur financier souligne entre autres qu’il est nécessaire de réexaminer les facteurs utilisés dans les modèles d’évaluation des actifs. D’autres tendances telles que l’augmentation des activités bancaires parallèles ont également ajouté à l’urgence du débat.

M. Racicot consacre une grande partie de ses recherches à l’élaboration de mesures du risque des fonds spéculatifs. Il s’agit globalement d’utiliser les techniques d’économétrie financière pour mieux tenir compte du risque et réduire la volatilité de ces moyens de placement parfois controversés.

Au cours de la dernière décennie, le professeur Racicot a voulu savoir comment différents modèles pourraient refléter la nouvelle dynamique des marchés financiers et la procyclicité des rendements des fonds spéculatifs. Il a mis au point un nouvel outil d’estimation pour les données de panel (ou données longitudinales) et démontré empiriquement qu’il donne de meilleurs résultats – produisant des résultats moins biaisés – que les estimateurs traditionnels. Les résultats ont été publiés dans Applied Economics (2015) et La Revue des Sciences de Gestion (2015).

Davantage sur ce chercheur :

Le professeur Racicot s’est récemment joint au comité éditorial du Journal of Asset Management, entre autres revues à comité de lecture, et est membre du Centre de recherche en comptabilité et en gouvernance CPA-Canada. Membre du secteur des finances de l’École de gestion Telfer depuis 2012, le professeur Racicot est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles en finance quantitative et en économétrie financière. Ses publications récentes comprennent Traité de gestion de portefeuille : titres à revenu fixe et produits structurés avec applications Excel-VBA (2015), Presses de l’Université du Québec (avec R. Théoret) ainsi que des articles dans Journal of Derivatives & Hedge Funds (2014), no 20.


© 2020 École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
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