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Le professeur Jonathan Li de l’École de gestion Telfer a reçu une subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour ses recherches sur l’optimisation et la modélisation des mesures de risques. Ce projet vise à développer une mesure de risque capable de composer avec des incertitudes à multiples facettes. Professeur adjoint à l’École Telfer depuis 2013, M. Li détient un Ph. D. du département de génie mécanique et industriel de l'Université de Toronto, avec une spécialisation en analytique, en recherche opérationnelle et en ingénierie financière.

Résumé de la recherche

Un certain nombre de mesures de risque et d’incertitude de plus en plus sophistiquées ont fait leur apparition au cours des dernières années. Ces efforts visent à vise à pallier les faiblesses des modèles de risque traditionnels qui sous-estiment l’ampleur du risque. (La crise financière de 2008 est un exemple frappant qui démontre les graves conséquences de ce problème.) Des progrès ont récemment été réalisés dans les domaines de l’optimisation robuste et de l’analyse de risque. Les récents travaux ont été centrés sur la conception d'une classe de mesures adaptées aux principes fondamentaux de la gestion du risque, nommément des mesures convexes du risque. Le thème de ce programme de recherche est le suivant : élaborer des méthodologies qui permettront d'adapter les mesures convexes du risque en fonction de la connaissance qu'ont les décideurs du risque, et de réduire ces mesures au minimum selon les limites que chaque décideur doit respecter. Cette possibilité d'adaptation nous donne une vision plus globale du risque que notre vision traditionnelle, laquelle s'appuie sur des hypothèses. Ce programme de recherche permet de tenir compte des incertitudes auxquelles sont confrontés les décideurs, d'une manière plus exhaustive qui s'appliquera à la prise de décisions dans des domaines comme la finance, les soins de santé et l'énergie. Ces travaux viennent prolonger la recherche du professeur Li sur la question de l'incertitude du modèle, une question qui est soulevée lorsque le modèle mathématique utilisé pour décrire un problème décisionnel est susceptible de générer des erreurs. Le professeur Li recevra une subvention de 110 000 $ du CRSNC sur cinq ans.


© 2020 École de gestion Telfer, Université d'Ottawa
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